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Un modelo estoclástico de volatilidad con sesgo GH en la distribución T de Student.
(Pontificia Universidad Católica del Perú. Departamento de Economía, 2015)
Este trabajo presenta una aplicación empírica de un modelo de volatilidad estocástica (SV) aplicado a los retornos bursátiles diarios de un grupo de países de América Latina (Argentina, Brasil, Chile, México y Perú) para ...
Modelos univariados de hetero-esquedasticidad condicional autoregresiva Aplicación a los retornos del mercado de valores en el Perú.
(Pontificia Universidad Católica del Perú. Departamento de Economía, 2015)
Una amplia familia de modelos univariados de heterocedasticidad condicional autorregresiva se aplica a los retornos diarios del mercado de valores de Perú para el período Enero 3, 1992 a Marzo 30, 2012 (5053 observaciones) ...