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Optimización de portafolios de inversión a través del valor en riesgo condicional (CVAR) utilizando cópulas en pares
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2013-04-17)
En la presente tesis se demuestran de manera exhaustiva las principales propiedades del CVaR presentadas
en los trabajos de Rockafellar y Uryasev (2000, 2002). En particular, se completan las demostraciones del
teorema a ...
Integración estocástica y tiempo local
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2018-02-20)
En el presente trabajo presentamos una construcción del movimiento browniano para lo cual probaremos en forma detallada los teoremas de extensión de Kolmogorov y el de Kolmogorov-Censot, luego hacemos una construcción ...
Procesos de Lévy: propiedades e integración estocástica
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2011-06-14)
Los procesos de Lévy son procesos estocásticos que poseen incrementos estacionarios e independientes, y además son continuos en probabilidad. Muchas de las investigaciones teóricas y aplicaciones actuales de los procesos ...
Cambio de fase en el proceso de contacto sobre Zd
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2015-04-24)
El proceso de contacto en un tipo de proceso de Markov en tiempo continuo para el cual el espacio de estados, también llamados configuraciones, es X = {0, 1} Z d y en el cual cada coordenada de una configuración del proceso ...
Teorema fundamental sobre valoración de activos en tiempo discreto y finito
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2015-11-23)
El teorema fundamental de valoración de activos caracteriza modelos de mercados financieros libre de arbitraje; es decir, aquellos en los que no es posible generar utilidades libres de riesgo sin una inversión inicial.
En ...
Multi-scale image inpainting with label selection based on local statistics
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2014-09-09)
We proposed a novel inpainting method where we use a multi-scale approach to speed
up the well-known Markov Random Field (MRF) based inpainting method. MRF based
inpainting methods are slow when compared with other ...
Portafolio óptimo en escenarios de saltos estocásticos: aplicación a las administradoras de fondos de pensiones de Perú.
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2016-01-18)
La presente tesis ha sido elaborada con la finalidad de evaluar el impacto de los saltos estocásticos
en la Selección de Portafolio Óptimo de un agente económico que administra el portafolio de
Renta Variable del Fondo 3 ...
Modelo de colas con vacancias e interrupciones en el servidor bajo procesos de Lévy
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2017-02-03)
Los modelos de colas tradicionales se concentran en el comportamiento de los clientes, desde que arriban al sistema, esperan ser atendidos, se atienden y salen del sistema. Los clientes entran y esperan a ser atendidos en ...
Non-life Insurance Mathematics
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2014)
En este artículo describimos los conceptos básicos relacionados a seguros que no sean de vida y luego explicamos procesos de riesgo. En particular, tratamos al detalle el comportamiento asintótico de la probabilidad de que ...