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Explaining the determinants of the frequency rate interventions in Peru using count models
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2017-03-04)
La presente investigación analiza los determinantes de la frecuencia de las
intervenciones de tipo de cambio por parte del Banco Central de Reserva del
Perú (BCRP). Esto a partir de información semanal entre enero de ...
Empirical modelling of latin american stock markets returns and volatility using Markov - Switching garch models
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2017-03-09)
Using a sample of weekly frequency of the stock markets returns series, we estimate
a set of Markov-Switching-Generalized Autoregressive Conditional Heterocedastic-
ity (MS-GARCH) models to a set of Latin American countries ...
Cuantificación de los costos de los límites de inversión con incertidumbre de parámetros para el sistema privado de pensiones peruano
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2017-03-09)
Desde la entrada en vigencia de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) en el
Perú sus decisiones de inversión estuvieron restringidas por límites cuantitativos impuestos
por la regulación vigente en cada periodo. ...