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El impacto de la incertidumbre global en los ciclos económicos peruanos
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2021-09-14)
En esta investigación se utiliza un modelo SVAR extendido para estimar los
efectos de un incremento de la incertidumbre global sobre la economía peruana.
A diferencia de otros estudios que estiman los efectos los choques ...
Efectos dinámicos de los choques de política monetaria en la volatilidad macroeconómica: un estudio empírico para Perú
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2021-03-29)
El presente trabajo busca analizar el impacto de los choques de política
monetaria en la volatilidad de las principales variables macroeconómicas del
Perú. El enfoque empírico empleado se basa en un modelo de ...
Choques externos y fluctuaciones macroeconómicas en países de la Alianza del Pacífico: aplicación empírica usando modelos TVP-VAR-SV
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2021-09-15)
Este artículo proporciona evidencia empírica sobre la evolución del impacto de choques externos
sobre la dinámica macroeconómica de los países de la Alianza del Pací co (AP). Estimamos
una familia de modelos VAR donde ...
Efectos cambiantes en el tiempo de los choques externos sobre las fluctuaciones macroeconómicas en Perú: aplicación empírica utilizando Modelos Regime-Switching VAR con volatilidad estocástica
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2021-10-28)
Nosotros cuantificamos y analizamos la evolución del efecto de los choques externos sobre las
fluctuaciones del PBI de Perú durante 1994Q1-2019Q4, utilizando un grupo de modelos con
parámetros cambiantes entre regímenes ...
Choques externos y fluctuaciones económicas en Perú: una aplicación empírica usando mixtura en las innovaciones en modelos TVP-VAR-SV
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2021-03-09)
Una familia de modelos VAR con coeficientes cambiantes en el tiempo y mixtura en
las innovaciones (TVP-VAR-SV) es utilizada para analizar el impacto de los
choques externos sobre el producto, la inflación y la tasa de ...