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A Comparative Note about Estimation of the Fractional Parameter under Additive Outliers
(Pontificia Universidad Católica del Perú. Departamento de Economía, 2014)
En un artículo reciente, Fajardo et al. (2009) proponen un estimador semiparamétrico alternativo del parámetro fraccional en modelos ARFIMA que es robusto a la presencia de valores atípicos aditivos. Los resultados son muy ...