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Choques externos y fluctuaciones económicas en Perú: aplicación empírica usando modelos TVP-VAR con volatilidad estocástica
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2019-05-06)
Usamos una familia de modelos de vectores autorregresivos con coeficientes cambiantes en
el tiempo y volatilidad estocástica (TVP-VAR-SV) para estimar el impacto de los choques
externos reales en el producto y la inflación ...
Choques externos y fluctuaciones económicas en Perú: una aplicación empírica usando mixtura en las innovaciones en modelos TVP-VAR-SV
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2021-03-09)
Una familia de modelos VAR con coeficientes cambiantes en el tiempo y mixtura en
las innovaciones (TVP-VAR-SV) es utilizada para analizar el impacto de los
choques externos sobre el producto, la inflación y la tasa de ...