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Efectos cambiantes en el tiempo de los choques externos sobre las fluctuaciones macroeconómicas en Perú: aplicación empírica utilizando Modelos Regime-Switching VAR con volatilidad estocástica
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2021-10-28)
Nosotros cuantificamos y analizamos la evolución del efecto de los choques externos sobre las
fluctuaciones del PBI de Perú durante 1994Q1-2019Q4, utilizando un grupo de modelos con
parámetros cambiantes entre regímenes ...
Choques externos y fluctuaciones macroeconómicas en países de la Alianza del Pacífico: aplicación empírica usando modelos TVP-VAR-SV
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2021-09-15)
Este artículo proporciona evidencia empírica sobre la evolución del impacto de choques externos
sobre la dinámica macroeconómica de los países de la Alianza del Pací co (AP). Estimamos
una familia de modelos VAR donde ...
El impacto de la incertidumbre global en los ciclos económicos peruanos
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2021-09-14)
En esta investigación se utiliza un modelo SVAR extendido para estimar los
efectos de un incremento de la incertidumbre global sobre la economía peruana.
A diferencia de otros estudios que estiman los efectos los choques ...
Optimal monetary policy and macroprodential regulation in a DSGE model for Peru
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2023-09-01)
We investigate the optimal transmission, interaction and estimation of monetary policy
and macroprudential regulation in a dynamic open stochastic general equilibrium model
(frictions represented by portfolio adjustment ...
Choques externos y fluctuaciones económicas en Perú: aplicación empírica usando modelos TVP-VAR con volatilidad estocástica
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2019-05-06)
Usamos una familia de modelos de vectores autorregresivos con coeficientes cambiantes en
el tiempo y volatilidad estocástica (TVP-VAR-SV) para estimar el impacto de los choques
externos reales en el producto y la inflación ...
Choques externos y fluctuaciones económicas en Perú: una aplicación empírica usando mixtura en las innovaciones en modelos TVP-VAR-SV
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2021-03-09)
Una familia de modelos VAR con coeficientes cambiantes en el tiempo y mixtura en
las innovaciones (TVP-VAR-SV) es utilizada para analizar el impacto de los
choques externos sobre el producto, la inflación y la tasa de ...
Choques de incertidumbre en una economia pequeña y abierta en un contexto de metas de inflación: Perú 2002-2016, enfoque Var Bayesiano
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2019-01-21)
Recientemente, los académicos y los encargados de formular políticas económicas se han centrado en los choques de incertidumbre y sus efectos en la macroeconomía. La evidencia muestra que la incertidumbre genera ciclos ...