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Medición del incumplimiento en el pago de la deuda en las empresas que cotizan en la bolsa de valores peruana: Modelo Black Scholes Merton desde un enfoque de opciones reales
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2020-12-17)
La probabilidad de incumplimiento en el pago de las obligaciones financieras y no
financieras, es un evento que puede afectar a toda empresa que requiere de financiamiento
de terceros para el desarrollo de sus ...
An empirical application of stochastic volatility models to Latin-American stock returns using GH skew student's t-distribution
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2015-07-17)
This paper represents empirical studies of stochastic volatility (SV) models for daily stocks returns data of a set of Latin American countries (Argentina, Brazil, Chile, Mexico and Peru) for the sample period 1996:01-2013:12. ...
Análisis del impacto de la liquidez de la Rueda de Bolsa en la relación de arbitraje entre el precio del EPU y su Net Asset Value
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2018-08-15)
La finalidad de la presente investigación es analizar el impacto de la baja liquidez de la Rueda de Bolsa en la distorsión de precios de instrumentos financieros que dependen de dicha liquidez. Específicamente, se analiza ...
Interrelación de volatilidades de los mercados bursátiles entre EE.UU. y países que componen el MILA
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2021-11-25)
La finalidad de esta investigación es estudiar las volatilidades y correlaciones de mercados emergentes, específicamente de los mercados de latinoamérica representados por el Mercado Integrado Latinoamericano (MILA), que ...
Duration models and value at risk using high-frequency data for the peruvian stock market
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2017-02-20)
Most empirical studies in nance use data on a daily basis which is obtained by retaining
the last observation of the day and ignoring all intraday records. However, as a result of
the increased automatization of nancial ...
Comparación de modelos de predicción de retornos accionarios en el mercado de capitales peruano: CAPM, Fama y French y Reward Beta
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2021-03-10)
El presente trabajo se basa en el análisis y comparación de modelos de predicción
de retornos accionarios aplicados a acciones que coticen en la Bolsa de Valores de Lima,
con el objetivo de identificar cuál se adecúa ...
Factores macroeconómicos y de mercado de la iliquidez en el mercado bursátil peruano.
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2013-10-15)
El objetivo del presente estudio consiste en analizar las causas macroeconómicas de la variación
de la liquidez en el mercado bursátil peruano para el período comprendido entre Enero 2000 y
Mayo 2012. Para estimar la ...
Promoción del mercado de valores : las ofertas híbridas como alternativa
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2013-09-03)
La presente investigación desarrolla un tema de actualidad muy relevante para la promoción de
nuestro mercado de valores especialmente para el mercado primario de instrumentos
representativos de deuda, las Ofertas Híbridas ...
Obligatoriedad de la aplicación de principios de buen gobierno corporativo en empresas que cotizan en bolsa
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2023-10-31)
La investigación desarrollada en el presente trabajo tiene como finalidad determinar cuál de los principios
de buen gobierno corporativo señalados en el “Código de Buen Gobierno Corporativo para las Sociedades
Peruanas”, ...
Los fideicomisos de titulización privada como mecanismo para el fraude a los acreedores
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2019-05-22)
La titulización de activos es un mecanismo de financiamiento fuera de balance a través
de la transformación de activos ilíquidos (o poco líquidos) en activos muy líquidos, el
cual constituye una alternativa a las fuentes ...