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Volatility of Stock Market and Exchange Rate Returns in Peru: Long Memory or Short Memory with Level Shifts?
(Pontificia Universidad Católica del Perú. Departamento de Economía, 2014)
Aunque la literatura econométrica en esta área es extensa, en Perú pocos estudios se han dedicado al análisis de los retornos financieros en general y la volatilidad en particular. Como parte de un programa de investigación ...
GLS para eliminar los componentes determinísticos, estadísticos de raíz unitaria eficientes y cambio estructural
(Pontificia Universidad Católica del Perú. Fondo Editorial, 2012)
Extendemos los estadísticos tipo M para una raíz unitaria analizados por Perron y Ng (1996) y Ng y Perron (2001) al caso donde se permite que el cambio en la función de tendencia ocurra en un punto desconocido. Estos ...
El Teorema del Límite Central Funcional con algunas aplicaciones a raíces unitarias con cambios estructurales
(Pontificia Universidad Católica del Perú. Fondo Editorial, 2013)
Hoy en día es una práctica estándar de trabajo empírico la aplicación de diferentes estadísticos de contraste de raíz unitaria. A pesar de ser un aspecto práctico, estos estadísticos poseen distribuciones complejas y no ...