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Planeamiento estratégico del sistema de sociedades agentes de bolsa en el Perú
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2017-03-20)
El principal negocio de las Sociedades Agentes de Bolsa en el Perú es la
intermediación financiera directa entre los agentes superavitarios y deficitarios que participan
en los mercados de valores a nivel nacional, ...
Duration models and value at risk using high-frequency data for the peruvian stock market
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2017-02-20)
Most empirical studies in nance use data on a daily basis which is obtained by retaining
the last observation of the day and ignoring all intraday records. However, as a result of
the increased automatization of nancial ...
Aplicación de un modelo de corta memoria con cambios de nivel aleatorios a la volatilidad del mercado bursátil de Latinoamérica
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2017-03-04)
La evidencia empírica indica que la volatilidad de la serie de los retornos bursátiles tiene
larga memoria. Sin embargo, se ha demostrado que los procesos de corta memoria contaminados
con cambios de nivel aleatorios ...
An application of a random level shifts model to the volatility of peruvian stock and exchange rate reterns
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2017-04-11)
La literatura econométrica y nanciera ha mostrado que la volatilidad de los retornos bursátiles y cambiarios presenta un comportamiento de larga memoria. Otro hecho
mostrado en la literatura es que este comportamiento ...
Empirical modelling of latin american stock markets returns and volatility using Markov - Switching garch models
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2017-03-09)
Using a sample of weekly frequency of the stock markets returns series, we estimate
a set of Markov-Switching-Generalized Autoregressive Conditional Heterocedastic-
ity (MS-GARCH) models to a set of Latin American countries ...
An empirical applicatin of a random level shift model with time-varying probability and mean reversion to the volatility of Latin-America forex market returns
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2017-04-26)
Following Xu and Perron (2014), this paper uses daily data for six Forex Latin American markets (Argentina, Brazil, Chile, Colombia, Mexico and Peru). Four models of the family of the Random Level Shift (RLS) model are ...