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Modelamiento de la volatilidad de las bolsas de valores de América Latina: Probabilidades variables y reversión promedio en un modelo de cambios de nivel randomizado.
(Pontificia Universidad Católica del Perú. Departamento de Economía, 2015)
Siguiendo el trabajo de Xu y Perron (2014), en este documento se aplica el modelo extendido de cambios de nivel aleatorios (RLS) a los retornos diarios de los mercados bursátiles de Argentina, Brasil, Chile, Mexico y Perú. ...
An Application of a Short Memory Model With Random Level Shifts to the Volatility of Latin American Stock Market Returns
(Pontificia Universidad Católica del Perú. Departamento de Economía, 2014)
La evidencia empírica indica que la volatilidad de las series de retornos bursátiles (o .financieras en general) poseen la característica de larga memoria. Sin embargo, de otro lado, existe evidencia que ha mostrado que ...