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Modelos univariados de hetero-esquedasticidad condicional autoregresiva Aplicación a los retornos del mercado de valores en el Perú.
(Pontificia Universidad Católica del Perú. Departamento de Economía, 2015)
Una amplia familia de modelos univariados de heterocedasticidad condicional autorregresiva se aplica a los retornos diarios del mercado de valores de Perú para el período Enero 3, 1992 a Marzo 30, 2012 (5053 observaciones) ...
Modelamiento de la volatilidad de las bolsas de valores de América Latina: Probabilidades variables y reversión promedio en un modelo de cambios de nivel randomizado.
(Pontificia Universidad Católica del Perú. Departamento de Economía, 2015)
Siguiendo el trabajo de Xu y Perron (2014), en este documento se aplica el modelo extendido de cambios de nivel aleatorios (RLS) a los retornos diarios de los mercados bursátiles de Argentina, Brasil, Chile, Mexico y Perú. ...