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An Application of a Random Level Shifts Model to the Volatility of Peruvian Stock and Exchange Rates Returns
(Pontificia Universidad Católica del Perú. Departamento de Economía, 2014)
La literatura ha mostrado que la volatilidad de los retornos bursátiles y cambiarios muestra la característica de larga memoria. Otro hecho mostrado en la literatura es que dicha característica puede ser espúria y que en ...