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Precio internacional de los metales y riesgo de mercado en la Bolsa de Valores de Lima
(Pontificia Universidad Católica del Perú. Fondo Editorial, 2017-10-26)
En este trabajo utilizamos el Valor en Riesgo condicional (CoVaR) y la variación CoVaR (ΔCoVaR) propuestos por Adrian and Brunnermeier (2008, 2011, 2016) para estimar el riesgo bursátil peruano (a través del IGBVL) ...
El sistema terrateniente y los límites de la política monetaria española liberal en la primera mitad del siglo XIX
(Pontificia Universidad Católica del Perú. Fondo Editorial, 2011)
The landlord system and the limits of liberal Spanish monetary policy in the first half of the 19th centuryThis paper aims to deepen the understanding of the transition from traditional to modern monetary systems and its ...
Modelos de regresión paramétricos bivariados para el análisis de supervivencia: una aplicación a tiempos de infección y síntomas
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2024-01-17)
Cuando se realizan estudios sobre tratamientos nuevos que pueden aplicarse a pacientes que sufren de una determinada enfermedad, un factor fundamental para evaluar la efectividad de dicho tratamiento es la determinación ...
Valor en Riesgo utilizando cópulas financieras: aplicación al tipo de cambio mexicano (2002-2011)
(Pontificia Universidad Católica del Perú. Fondo Editorial, 2012-12-26)
Nowadays, the volatility of exchange rate is a crucial and a transcendental issue for all transactions, negotiations and operations taking place in foreign currency, being an objective and an accurate prediction the ...
Modelos geoestadísticos utilizando cópulas gaussianas
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2023-08-31)
La presente tesis busca aplicar una alternativa para el modelamiento de dependencia
espacial de puntos georeferenciados o también conocido como datos geoestadísticos. La metodología
con la que se busca abordar la ...