Search
Now showing items 1-10 of 10
Procesos de Lévy: propiedades e integración estocástica
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2011-06-14)
Los procesos de Lévy son procesos estocásticos que poseen incrementos estacionarios e independientes, y además son continuos en probabilidad. Muchas de las investigaciones teóricas y aplicaciones actuales de los procesos ...
Cálculo estocástico y una aplicación a la estadística
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 1988)
Un análisis del Teorema del umbral de Peter Whittle para la epidemia general estocástica
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2008)
En la presente exposición se pretende establecer una comparación entre el teorema del umbral de Kermack y McKendrick correspondiente a un modelo epidémico determinístico y el teorema del umbral de Peter Whittle diseñado ...
Integración estocástica y tiempo local
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2018-02-20)
En el presente trabajo presentamos una construcción del movimiento browniano para lo cual probaremos en forma detallada los teoremas de extensión de Kolmogorov y el de Kolmogorov-Censot, luego hacemos una construcción ...
Cambio de fase en el proceso de contacto sobre Zd
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2015-04-24)
El proceso de contacto en un tipo de proceso de Markov en tiempo continuo para el cual el espacio de estados, también llamados configuraciones, es X = {0, 1} Z d y en el cual cada coordenada de una configuración del proceso ...
Estados de Gibbs para un sistema de partículas interactuantes
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 1989)
Esta
nota
intenta
exponer
un
modelo
para
un
sistema
de
partículas
en
el
cual
la
interacción
viene
definida
por
una
función
que
representa
a
la
energía
potencial.
Non-life Insurance Mathematics
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2014)
En este artículo describimos los conceptos básicos relacionados a seguros que no sean de vida y luego explicamos procesos de riesgo. En particular, tratamos al detalle el comportamiento asintótico de la probabilidad de que ...
Modelo de colas con vacancias e interrupciones en el servidor bajo procesos de Lévy
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2017-02-03)
Los modelos de colas tradicionales se concentran en el comportamiento de los clientes, desde que arriban al sistema, esperan ser atendidos, se atienden y salen del sistema. Los clientes entran y esperan a ser atendidos en ...
Implementación numérica de una ecuación diferencial de movimiento en un grado de libertad con componente estocástica
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2020-10-07)
En dinámica, mediante la ecuación diferencial ordinaria de movimiento, es posible determinar la posición en el tiempo de una masa que se desplaza debido a que es perturbada por alguna acción determinística. En este trabajo ...
Los procesos empíricos y el método bootstrap
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 1995)