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Reglas fiscales, reglas monetarias y shocks externos en una economía de exportaciones primarias: Un modelo para América Latina y el Caribe.
(Pontificia Universidad Católica del Perú. Departamento de Economía, 2015)
El desempeño macroeconómico de América Latina y el Caribe (ALC) está estrechamente vinculado a la evolución de la economía mundial. No es posible explicar la década perdida de los ochenta abstrayendo el deterioro de los ...
Stochastic Volatility in Mean. Empirical Evidence from Stock Latin American Markets
(Pontificia Universidad Católica del Perú. Departamento de Economía, 2020-02)
Using a Stochastic Volatility in Mean (SVM) model, we perform an empirical study of live Latin
American indexes in order to see the impact of the volatility in the mean of the returns. We
use MCMC Hamiltonian dynamics. ...
Presidential Approval in Peru: An Empirical Analysis Using a Fractionally Cointegrated VAR
(Pontificia Universidad Católica del Perú. Departamento de Economía, 2019-12)
Presidential approval in Peru depends on economic outcomes. However, voters are unable to distinguish between outcomes resulting from economic policies and those caused by exogenous shocks.
Estimation results from seven ...
¿Caminos distintos y destinos iguales?: Análisis de la convergencia en patrones de uso de Internet entre diferentes grupos etarios
(Pontificia Universidad Católica del Perú. Departamento de Economía, 2017-04)
El presente artículo profundiza en el entendimiento de la brecha digital que divide a los grupos etarios más jóvenes de aquellos de mayor edad; en particular, analiza la evolución y la convergencia de los patrones de ...
¿Coexistencia o canibalismo? un análisis del desplazamiento de medios de comunicación tradicionales y modernos en los adultos mayores para el caso latinoamericano: Argentina, Colombia, Ecuador, Guatemala, Paraguay y Perú.
(Pontificia Universidad Católica del Perú. Departamento de Economía, 2022-01)
Este estudio analiza la dinámica de usos entre medios tradicionales (de tipo off-line) y medios modernos (de tipo on line) para el caso específico de adultos mayores en seis países de América Latina: Argentina, Colombia, ...
Modeling Latin-American Stock and Forex Markets Volatility: Empirical Application of a Model with Random Level Shifts and Genuine Long Memory
(Pontificia Universidad Católica del Perú. Departamento de Economía, 2016-03)
Following Varneskov and Perron (2014), I apply the RLS-ARFIMA(0,d,0) and the RLS-ARFIMA (1,d,1) models to the daily stock and Forex market returns volatility of Argentina, Brazil, Chile, Mexico and Peru. It is a parametric ...
Empirical Modeling of Latin American Stock and Forex Markets Returns and Volatility using Markov-Switching GARCH Models
(Pontificia Universidad Católica del Perú. Departamento de Economía, 2017-03)
Using a sample of weekly frequency of the stock and Forex markets returns series, we estimate a set of Markov-Switching-Generalized Autoregressive Conditional Heterocedasticity (MS-GARCH) models to a set of Latin American ...
Desarrollo agrícola en América Latina : teoría y políticas
(Pontificia Universidad Católica del Perú. Departamento de Economía, 1990)
Realiza un análisis para comprender los problemas estructurales de la economía latinoamericana, específicamente en el sector económico de la Agricultura. Para ello se inicia el trabajo retomando el pensamiento de los ...
La economía política de la pobreza Perú y América Latina
(Pontificia Universidad Católica del Perú. Departamento de Economía, 1991)
Intenta desarrollar las proposiciones de política contra la pobreza, pero quiere hacerlo en un contexto más amplio. Aunque tal vez sea una de las experiencias más dramáticas, el caso peruano no es muy particular en América ...
An Empirical Application of a Random Level Shifts Model with Time-Varying Probability and Mean Reversion to the Volatility of Latin-American Forex Markets Returns
(Pontificia Universidad Católica del Perú. Departamento de Economía, 2016-03)
Following Xu and Perron (2014), this paper uses daily data for six Forex Latin American markets. Four models of the family of the Random Level Shift (RLS) model are estimated: a basic model where probabilities of level ...