Search
Now showing items 1-10 of 70
Simulación relativa en la enajenación de acciones negociados mediante operación cruzada en Rueda de Bolsa RTF No. 04234-5-2017
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2021-08-13)
El presente informe realiza un análisis de las controversias legales contenidas
en la Resolución del Tribunal Fiscal No. 04234-5-2017 relacionadas al
tratamiento tributario que debe corresponder a las rentas provenientes ...
Adaptación del modelo Black-Scholes en la simulación de un portafolio de acciones
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2011-05-09)
El modelo de Black-Scholes fue publicado en 1973. Para este modelo, el movimiento browniano geométrico está asociado a la dinámica de los precios de las acciones, la
cual está descrita por una ecuación diferencial estocástica. ...
An empirical applicatin of a random level shift model with time-varying probability and mean reversion to the volatility of Latin-America forex market returns
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2017-04-26)
Following Xu and Perron (2014), this paper uses daily data for six Forex Latin American markets (Argentina, Brazil, Chile, Colombia, Mexico and Peru). Four models of the family of the Random Level Shift (RLS) model are ...
Optimización del modelo Media-Varianza-Skewness para la selección de un portafolio de acciones y su aplicación en la BVL usando programación no lineal
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2011-11-03)
El presente trabajo de Tesis muestra tres metodologías distintas para obtener la composición más eficiente de un portafolio de acciones a través de la optimización matemática, a partir de la media, varianza y asimetría, ...
Los fondos mutuos indexados de renta variable como producto alternativo en la industria peruana de fondos mutuos
(Pontificia Universidad Católica del Perú. Fondo Editorial, 2015-07-01)
Este artículo analiza y compara, de manera general, la estructura y evolución anual de la industria de fondos mutuos internacional y doméstica durante el período 2005-2014. El objetivo de este análisis es identificar las ...
Rentabilidad de la Bolsa de Valores como cobertura inflacionaria: el caso peruano 2003-2019
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2021-01-15)
El presente estudio tiene por objetivos analizar la relación existente entre
inflación y rentabilidad de las acciones cotizadas en la BVL con la finalidad de
determinar si la rentabilidad de las acciones puede coberturar ...
An inside job: takeovers in chinese capital markets
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2018-07-03)
Chinese Stock Exchanges are on the rise. Companies are lucrative and trading is getting sophisticated on a day-to-day basis. Upon this scenario, the following paper takes a closer look on the framework upon which takeovers ...
Modeling the volatility of returns on commodities: an application and empirical comparison of GARCH and SV models
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2021-03-10)
Seven GARCH and stochastic volatility (SV) models are compared to model empirically
the volatility of returns on four commodities relevant for South America economies: gold,
copper, oil, and natural gas. Our results show ...
¿Incentivando el mercado de control societario en el mercado de valores peruano? : consideraciones sobre la obligatoriedad de formular una Oferta Pública de Adqusición (OPA) en el Perú : una aproximación teórica desde las fusiones y adquisiciones y evidencia empírica a partir del caso peruano
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2015-10-14)
El presente estudio aborda estos argumentos a partir de la hipótesis que el mercado de tomas
de control corporativo peruano a nivel de empresas que cotizan sus acciones en bolsa no
requiere de un sistema obligatorio de ...
Aplicación de un modelo de corta memoria con cambios de nivel aleatorios a la volatilidad del mercado bursátil de Latinoamérica
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2017-03-04)
La evidencia empírica indica que la volatilidad de la serie de los retornos bursátiles tiene
larga memoria. Sin embargo, se ha demostrado que los procesos de corta memoria contaminados
con cambios de nivel aleatorios ...