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Modelos de regresión binaria Skew probit para el calculo de probabilidad de default en el ámbito del sistema financiero
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2013-02-05)
La presente investigación se fundamenta en el uso o aplicación de Modelos Skew Probit con enlace asimétrico desde un enfoque Bayesiano. Los modelos a usar incorporan la posibilidad de usar enlaces asimétricos para estimar ...
El Modelo de Congruencia Sistémica en el Proceso de Análisis Jerárquico para la toma de decisiones públicas: teoría y caso empírico
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2020-04-23)
El objetivo de este artículo es doble. Primero, se propone combinar el Modelo de CongruenciaSistémica Organizacional, que se utiliza para manejar el cambio y la innovación organizacional,con el Proceso de Análisis Jerárquico ...
Un algoritmo GRASP con doble relajación para resolver problema del flow shop scheduling
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2011-05-09)
La mayoría de líneas de producción, incluso las grandes, no tienen una forma adecuada
de planificar su producción, optando por distribuciones manuales, producto del
conocimiento del jefe de planta o repitiendo alguna ...
Modelo COSO como herramienta de gestión del riesgo operativo en el sector público ecuatoriano. Una mirada desde sus actores
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2023-03-27)
This research addresses a constant current issue in public institutions: internal control and operational risk management from the perspective of management and auditing. The purpose of this study is to determine the ...
La transición de la escuela al trabajo: análisis de la oferta y demanda de empleo de jóvenes sin estudios superiores universitarios en zonas urbanas
(Pontificia Universidad Católica del Perú. Fondo Editorial, 2014)
El estudio examina el mercado laboral de «jóvenes urbanos» entre 18 y 35 años de edad sin estudios superiores (universitarios o técnicos) a partir de Encuestas de Hogares (Enaho) y encuestas especializadas (Enhab, Entrans). ...
Estimación no paramétrica en un proceso de Markov "enfermedad-muerte" aplicado a una base de clientes de una AFP
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2012-08-16)
En el presente trabajo, se estudian las propiedades del método de estimación no paramétrico en un modelo de “Enfermedad - Muerte" de proceso de Markov. Este modelo posee tres estados 1, 2 y 3 correspondientes a “salud", ...
An application of a random level shifts model to the volatility of peruvian stock and exchange rate reterns
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2017-04-11)
La literatura econométrica y nanciera ha mostrado que la volatilidad de los retornos bursátiles y cambiarios presenta un comportamiento de larga memoria. Otro hecho
mostrado en la literatura es que este comportamiento ...
Representación de preferencias por funciones de utilidad contínuas
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2015-07-07)
La presente investigación desarrolla en detalle el artículo Continuity properties of Paretian Utility. International Economic Review, 5, 1964 de Gerard Debreu. Cuyo principal resultado es representar preferencias mediante ...
Determinantes de la volatilidad del tipo de cambio real en el Perú durante 1995 a 2018
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2020-05-08)
Este trabajo de investigación pretende analizar los determinantes de la volatilidad
del tipo de cambio real en el Perú para el periodo de enero de 1995 a diciembre de
2018, en ese sentido, se tiene como objetivo determinar ...
Los efectos del COVID-19 en la población indígena de México. Un análisis espacio-temporal bayesiano
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2024-04-17)
The aim of this work is to analyze the impact of Covid-19 on indigenous populations in municipalities of Mexico. To analyze this relationship, Bayesian spatio-temporal models are used to capture the complex dynamics of ...