Sobre la preciación de activos derivados
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Pro Mathematica; Vol. 10, Núm. 19-20 (1996)Abstract
Presentamos en este artículo a los más simples de los activos derivados, conocidos también como"derechos contingentes" en la teoría moderna de finanzas: las opciones de compra y venta ("calls" y "puts ", respectivamente). Presentamos el problema de la preciación de derivados y mostramos la solución para un caso concreto: opciones americanas.
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