Una nota empirica sobre outliers aditivos y no estacionariedad en series de inflación en América Latina - Rodríguez Briones, Gabriel H. (Pontificia Universidad Católica del Perú. Fondo Editorial, 2009)
Este documento está organizado de la siguiente manera. La sección 2 presenta el modelo, discute la detección de outliers y revisa brevemente los dos métodos propuestos por Perron y Rodríguez (2003) para detectar outliers aditivos. En la sección 3 se describe el estadístico ADF corregido por la presencia de outliers aditivos y se presentan los resultados del análisis empírico. La sección 4 presenta las conclusiones. Detalles sobre la fuente de la información son provistos en el apéndice.
Páginas [109]-124
Keywords: Inflación--América Latina; Variaciones estacionales (Economía)--América Latina; Análisis de series de tiempo--América Latina; https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.00