Rodríguez Briones, Gabriel H.2023-04-212023-04-212009https://repositorio.pucp.edu.pe/index/handle/123456789/192254Páginas [109]-124Este documento está organizado de la siguiente manera. La sección 2 presenta el modelo, discute la detección de outliers y revisa brevemente los dos métodos propuestos por Perron y Rodríguez (2003) para detectar outliers aditivos. En la sección 3 se describe el estadístico ADF corregido por la presencia de outliers aditivos y se presentan los resultados del análisis empírico. La sección 4 presenta las conclusiones. Detalles sobre la fuente de la información son provistos en el apéndice.spainfo:eu-repo/semantics/openAccesshttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/Inflación--América LatinaVariaciones estacionales (Economía)--América LatinaAnálisis de series de tiempo--América LatinaUna nota empirica sobre outliers aditivos y no estacionariedad en series de inflación en América Latinainfo:eu-repo/semantics/bookParthttps://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.00https://doi.org/10.18800/9789972428739.004