Zevallos, Mauricio2018-04-102018-04-102008http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/economia/article/view/1192/1149En este artículo son comparadas dos metodologías para estimar el Valor en Riesgo (VaR) del Índice General de la Bolsa de Valores de Lima (IGBVL) durante el periodo 2000-2006. Específicamente son utilizados el método RiskmetricsTM y el método de regresión cuantílica CAViaR, propuesto por Engle y Manganelli (2004). Los resultados obtenidos muestran que, en periodos de baja volatilidad o para VaR 95%, los VaR estimados por los dos métodos son próximos, pero se observan diferencias importantes en periodos de alta volatilidad, especialmente para VaR 99%.application/pdfspainfo:eu-repo/semantics/openAccesshttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0EconomíaCaviarIgbvlRiskmetricstmValor En RiesgoVolatilidadinfo:eu-repo/semantics/articlehttps://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01https://doi.org/10.18800/economia.200802.005