Estudio de tres propuestas de distribución skew-t - Kantor Benavides, Alejandro (Pontificia Universidad Católica del Perú, 2016)
Este trabajo compara tres distribuciones skew-t. En particular, las propuestas por Branco y Dey (2001) y Azzalini y Capitanio (2003), Fernández y Steel (1998), y Jones y Faddy (2003). Se analiza la relación entre los parámetros y el nivel de asimetría a través de la medida de Patil et al. (2014). Se propone una nueva parametrización de la distribución skew-t de Jones y Faddy (2003) que modela mejor la asimetría. Las distribuciones son ajustadas a datos reales basados en el retorno logarítmico de la tasa de cambio de PEN a USD.
Keywords: Distribución (Teoría de la probabilidad); Estadística bayesiana; https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.01.03