Causalidad empírica entre el sistema financiero y el nivel de actividad real en el Perú: 1992

Vega de la Cruz, MarcoVargas Romero, María Paula2020-07-072020-07-072015-072020-07-07http://hdl.handle.net/20.500.12404/16637El presente trabajo tiene como objetivo analizar la dirección de causalidad empírica entre el sistema ﬁnanciero (sector bancario y mercado de capitales) y el nivel de actividad real en el Perú durante el período 1992-2012. El análisis se realiza a través de dos enfoques i) VAR cointegrados y pruebas de exogeneidad débil y fuerte y ii) VAR en niveles y prueba de Granger siguiendo el enfoque de Toda y Yamamoto (1995). Se utiliza información mensual para el período 1992-2012 y dos indicadores de desarrollo ﬁnanciero: crédito/PBI y monto negociado/PBI, representativos del sector bancario y mercado de capitales, respectivamente. Los resultados de ambas metodologías son consistentes y muestran que el PBI real per cápita y el indicador de mercado de capitales son buenos predictores del nivel de desarrollo del sistema bancario.spainfo:eu-repo/semantics/openAccesshttp://creativecommons.org/licenses/by/2.5/pe/Bancos--PerúMercado de capitales--PerúProducto bruto interno--PerúPerú--Condiciones económicas--1991-Causalidad empírica entre el sistema financiero y el nivel de actividad real en el Perú: 1992 – 2012info:eu-repo/semantics/bachelorThesishttps://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04