Benites Sánchez, Luis EnriqueOcampo Corrales, Carlos Iván2021-09-232021-09-2320212021-09-22http://hdl.handle.net/20.500.12404/20416La distribución normal, si bien útil para explicar la distribución de muchos conjuntos de datos, a veces es inadecuada para ello. En este sentido, en muchos casos es conveniente trabajar con transformaciones de la distribución normal por ejemplo log-normal, Birnbaum- Saunders (BS) y Senh-Normal (SN). En esta tesis se presenta un modelo de regresión no lineal basado en una mixtura finita de distribuciones Senh-Normal/Independiente (SNI) en el error considerando dos casos específicos de esta distribución, SN y Senh-t-Student (SSt), respectivamente. En el contexto de regresión se plantea una metodología de estimación mediante la aplicación del algoritmo EM y también para el cálculo de los errores estándar. Se realizaron estudios de simulación para evaluar las propiedades de las estimaciones. Los resultados muestran que el modelo estima de manera satisfactoria los parámetros, más aún, evaluando el sesgo y el RSME de las estimaciones se observa que el modelo cumple con las propiedades asintóticas de los estimadores de máxima verosimilitud. Asimismo, se realizaron estudios de aplicación tanto para el modelo SN como SSt.spainfo:eu-repo/semantics/openAccesshttp://creativecommons.org/licenses/by/2.5/pe/Estadística bayesianaAnálisis de regresiónModelos lineales (Estadística)info:eu-repo/semantics/masterThesishttp://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.01.03