Bringas Arbocco, Allan PaulHuiman Aquino, Cesar EusebioFigueroa Ruiz, Diego Alonso2022-02-032022-02-0320212022-02-03http://hdl.handle.net/20.500.12404/21505El presente trabajo investigativo pone a prueba la reacción del mercado peruano frente al anuncio de un evento bursátil. Anuncios de formadores de mercado, adquisiciones, aumento de dividendos y aumento de emisión de acciones son considerados como eventos bursátiles que podrían ocasionar volatilidad anormal respecto al rendimiento esperado de un activo. Para este estudio analizamos datos diarios entre los años 2012 al 2019 utilizando la metodología del estudio de eventos, cabe destacar que diversos autores realizan ciertos ajustes al modelo dado el mercado analizado: emergente. Las conclusiones que se logran obtener en el estudio guardan relación a lo esperado en otros mercados, aunque de menor magnitud (esto debido a nuestro mercado emergente).spainfo:eu-repo/semantics/openAccesshttp://creativecommons.org/licenses/by/2.5/pe/Mercado de valores--PerúSistema financiero--PerúFinanzas--PerúBolsa de valores--Perúinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesishttps://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01