Chávez Fuentes, Jorge Richard2017-09-252017-09-252004http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/promathematica/article/view/10222/10667Se presenta el modelo de Black-Scholes, a través del más popular de los contratos financieros, esto es, la opción de compra europea. Se establece la fórmula de valuación martingala para reclamos contingentes en general y se muestra una aplicación de ella mediante la obtención del precio del contrato call. Al final se establece también la ecuación de Black-Scholes, que es una ecuación diferencial parcial no lineal de segundo orden, y que constituye una forma alternativa para la preciación de activos derivados.application/pdfspainfo:eu-repo/semantics/openAccesshttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0Ecuaciones Diferenciales OrdinariasInversiones ExtranjerasFinanzas Internacionalesinfo:eu-repo/semantics/articlehttps://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.01.00