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Explaining the Transition Probabilities in the Peruvian Labor Market
(Pontificia Universidad Católica del Perú. Departamento de Economía, 2012)
El estudio tiene 2 objetivos. Primero establecer las principales características de la movilidad laboral; segundo analizar los determinantes de las principales transiciones entre los distintos estados de la ocupación. Para ...
Residual Based Test for Cointegration with GLS Detrented Data
(Pontificia Universidad Católica del Perú. Departamento de Economía, 2012)
Este documento analiza diferentes estadísticos basados en los residuos para la hipótesis nula de no cointegración utilizando MCG para eliminar los componentes determinísticos. Las distribuciones asintóticas son simuladas ...
Some stylized facts of returns in the foreign exchange and stock markets in Peru
(Pontificia Universidad Católica del Perú. Departamento de Economía, 2011)
Utilizando herramientas estadísticas, algunos hechos estilizados del mercado cambiario y bursátil son analizados. Se aplican estadísticos para verificar la presencia de autocrrelación, asimetrías y otras desviaciones ...
Do labor reforms in Spain have an effecto on the equilibrium unemployment rate?
(Pontificia Universidad Católica del Perú. Departamento de Economía, 2013)
En este trabajo, se analiza el impacto de varias reformas laborales en España sobre su tasa de desempleo de equilibrio. Para este fin, se analiza el comportamiento de la tasa de desempleo observada en España durante el ...
Convergencia en las Regiones del Perú: ¿Inclusión o Exclusión en el Crecimiento de la Economía Peruana (1970-2010)?
(Pontificia Universidad Católica del Perú. Departamento de Economía, 2014)
La economía peruana ha venido creciendo sostenidamente en los últimos 15 años. Verificar si los departamentos (o regiones) han logrado un proceso de convergencia ya sea hacia un solo estado estacionario o a su propio estado ...
Distinguishing between True and Spurious Long Memory in the Volatility of Stock Market Returns in Latin America
(Pontificia Universidad Católica del Perú. Departamento de Economía, 2014)
En este estudio, investigamos la dependencia de largo plazo o de larga memoria presente en la volatilidad de los rendimientos del mercado de valores de Perú, Brasil, México, Chile, Argentina, y el S&P500. En un primer ...
Driving Economic Fluctuations in Peru: The Role of the Terms of Trade
(Pontificia Universidad Católica del Perú. Departamento de Economía, 2014)
Este trabajo tiene cuatro objetivos. En primer lugar, veri car la existencia de relaciones de largo plazo entre el grupo de variables analizadas (producto, consumo, inversión privada, inversión pública, y términos de ...
Extreme Value Theory: An Application to the Peruvian Stock Market Returns
(Pontificia Universidad Católica del Perú. Departamento de Economía, 2014)
Utilizando observaciones diarias de los índices y retornos del mercado de valores Peruano desde Enero 3, 1990 hasta Mayo 31, 2013, se modela la distribución de probabilidad de pérdida diaria, se estiman los cuantiles máximos ...
Stochastic Volatility in Peruvian Stock Market and Exchange Rate Returns: a Bayesian Approximation
(Pontificia Universidad Católica del Perú. Departamento de Economía, 2014)
Este estudio es uno de los primeros en utilizar el modelo SV para modelar series financieras peruanas, así como estimar y comparar con los modelos GARCH con errores normales y t-student. El análisis en este estudio ...
Modelamiento de la volatilidad de las bolsas de valores de América Latina: Probabilidades variables y reversión promedio en un modelo de cambios de nivel randomizado.
(Pontificia Universidad Católica del Perú. Departamento de Economía, 2015)
Siguiendo el trabajo de Xu y Perron (2014), en este documento se aplica el modelo extendido de cambios de nivel aleatorios (RLS) a los retornos diarios de los mercados bursátiles de Argentina, Brasil, Chile, Mexico y Perú. ...