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Una aplicación de intervalos de confianza para la mediana de supervivencia en el modelo de regresión de Cox
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2015-07-17)
El presente trabajo estudiará el método propuesto por Tze y Zheng (2006) aplicándolo a la obtención de intervalos de confianza para la mediana de supervivencia de líneas móviles de una empresa de telecomunicaciones. Esta ...
Country risk: an empirical approach to estimate the probability of default in emergent markets
(Pontificia Universidad Católica del Perú. Departamento de Economía, 2001)
En este trabajo se sugiere una metodología nueva para estimar la probabilidad que un país incumpla sus compromisos de pago de deuda. Dicha probabilidad se expresa como función de distintas variables macroeconómicas. La ...
Choques externos y riesgos en el sistema financiero peruano: un panel VAR jerárquico entre los 90’s y hoy
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2021-01-24)
La crisis internacional del 2008-2009 demostró que los choques macroeconómicos tienen un
impacto persistente y amplificador en la economía cuando afectan los sistemas financieros.
Ante esta evidencia, es valioso identificar ...
Notas en teoría de la incertidumbre
(Pontificia Universidad Católica del Perú. Fondo Editorial, 2018)
Las decisiones de los individuos en contextos de incertidumbre son un problema microeconómico habitual. La incertidumbre es un elemento inherente a una parte importante de las opciones de los consumidores, las empresas y ...
El efecto de los riesgos de crédito y liquidez sobre la rentabilidad de los bancos comerciales peruanos, 2003-2019
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2022-03-30)
Los bancos comerciales están expuestos a distintos riesgos durante sus
actividades, de los cuales resaltan los del ámbito financiero porque impactan en
su nivel de rentabilidad. Por lo tanto, es relevante que estas ...
Endogenous Threshold Stochastic Volatility Model: An Outlook Across the Globe for Stock Market Indices
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2023-09-04)
Asymmetries and heavy tails are well-known characteristics on compound daily returns stock market in
dices. The THSV-SMN–Threshold Stochastic Volatility Modelwith Scale Mixture of Normal Distributions–
model has become ...
Drivers of the sharing economy that affect consumers’ usage behavior: Moderation of perceived risk
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2022-12-14)
In the access to peer-to-peer sharing of goods and services through a technology
platform, which is known as the sharing economy, there is no consensus on the factors
that motivate consumers. This study aimed to ...
Gestión de riesgos de mercado en el sector siderúrgico peruano
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2019-05-29)
El presente estudio tiene como objetivo identificar las principales variables de
mercado que afectan los resultados financieros de las empresas siderúrgicas locales. Además,
de evaluar las tendencias y proyecciones de ...
Duration models and value at risk using high-frequency data for the peruvian stock market
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2017-02-20)
Most empirical studies in nance use data on a daily basis which is obtained by retaining
the last observation of the day and ignoring all intraday records. However, as a result of
the increased automatization of nancial ...
Impacto del riesgo de liquidez en la rentabilidad del sistema financiero peruano
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2021-01-29)
El Sistema Financiero Peruano se nancia principalmente de depósitos, los cuales representan
más de 60% del total de activos. Los depósitos se pueden distinguir por tipo de depositante
(mayoristas y minoristas) y tipo ...