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A Comparative Note about Estimation of the Fractional Parameter under Additive Outliers
(Pontificia Universidad Católica del Perú. Departamento de Economía, 2014)
En un artículo reciente, Fajardo et al. (2009) proponen un estimador semiparamétrico alternativo del parámetro fraccional en modelos ARFIMA que es robusto a la presencia de valores atípicos aditivos. Los resultados son muy ...
Un modelo estoclástico de volatilidad con sesgo GH en la distribución T de Student.
(Pontificia Universidad Católica del Perú. Departamento de Economía, 2015)
Este trabajo presenta una aplicación empírica de un modelo de volatilidad estocástica (SV) aplicado a los retornos bursátiles diarios de un grupo de países de América Latina (Argentina, Brasil, Chile, México y Perú) para ...
El sistema de Madrid y la reducción de los costos de transacción, una evaluación econométrica
(Pontificia Universidad Católica del Perú. Departamento de Economía, 2019-02)
Desde el año 1993 cuando se marca el fin de la GATT los aspectos relacionados a la propiedad
intelectual se convierten en un elemento clave en el acceso a nuevos mercados.
Simultáneamente, se produce un cambio en la ...
Stochastic Volatility in Peruvian Stock Market and Exchange Rate Returns: a Bayesian Approximation
(Pontificia Universidad Católica del Perú. Departamento de Economía, 2014)
Este estudio es uno de los primeros en utilizar el modelo SV para modelar series financieras peruanas, así como estimar y comparar con los modelos GARCH con errores normales y t-student. El análisis en este estudio ...