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A Comparative Note about Estimation of the Fractional Parameter under Additive Outliers
(Pontificia Universidad Católica del Perú. Departamento de Economía, 2014)
En un artículo reciente, Fajardo et al. (2009) proponen un estimador semiparamétrico alternativo del parámetro fraccional en modelos ARFIMA que es robusto a la presencia de valores atípicos aditivos. Los resultados son muy ...
La Matriz de Capacidades y Desempeños (MCD) y el Algoritmo del Desarrollo Humano (ADH)
(Pontificia Universidad Católica del Perú. Fondo Editorial, 2010)
Given that human development is a complex process involving multiple components and determiningfactors, multidimensional indicators are needed. On the basis of the extensive literatureon the subject, we advance two new ...
Modelos Chain Ladder estocásticos y aplicaciones al cálculo de reservas en compañías de seguros
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2015-07-20)
This document is intented to deepen the study of univariate and multivariate Chain Ladder
methods for estimating reserves in an insurance company. It presents from a theoretical
and applicative perspective both the univariate ...
Un modelo estoclástico de volatilidad con sesgo GH en la distribución T de Student.
(Pontificia Universidad Católica del Perú. Departamento de Economía, 2015)
Este trabajo presenta una aplicación empírica de un modelo de volatilidad estocástica (SV) aplicado a los retornos bursátiles diarios de un grupo de países de América Latina (Argentina, Brasil, Chile, México y Perú) para ...
Modelo G-DINA aplicado al diagnóstico de desórdenes mentales
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2019-02-11)
Actualmente, uno de los modelos de diagnóstico cognitivo (MDC) más usados es el modelo
DINA. Sin embargo, este modelo presenta varias restricciones que hacen que en muchas
ocasiones, no sea el que mejor se ajusta a la ...
El sistema de Madrid y la reducción de los costos de transacción, una evaluación econométrica
(Pontificia Universidad Católica del Perú. Departamento de Economía, 2019-02)
Desde el año 1993 cuando se marca el fin de la GATT los aspectos relacionados a la propiedad
intelectual se convierten en un elemento clave en el acceso a nuevos mercados.
Simultáneamente, se produce un cambio en la ...
Estimación no paramétrica en un proceso de Markov "enfermedad-muerte" aplicado a una base de clientes de una AFP
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2012-08-16)
En el presente trabajo, se estudian las propiedades del método de estimación no paramétrico en un modelo de “Enfermedad - Muerte" de proceso de Markov. Este modelo posee tres estados 1, 2 y 3 correspondientes a “salud", ...
Stochastic Volatility in Peruvian Stock Market and Exchange Rate Returns: a Bayesian Approximation
(Pontificia Universidad Católica del Perú. Departamento de Economía, 2014)
Este estudio es uno de los primeros en utilizar el modelo SV para modelar series financieras peruanas, así como estimar y comparar con los modelos GARCH con errores normales y t-student. El análisis en este estudio ...