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Regularidad y estabilidad de sistemas lineales con saltos markovianos en tiempo discreto
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2016-06-09)
En este trabajo se analizan la regularidad y estabilidad de los sistemas lineales con saltos markovianos (SLSM). Se asume que la cadena de Markov que gobierna estos sistemas es homogénea y que su espacio de estados es ...
Integración estocástica y tiempo local
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2018-02-20)
En el presente trabajo presentamos una construcción del movimiento browniano para lo cual probaremos en forma detallada los teoremas de extensión de Kolmogorov y el de Kolmogorov-Censot, luego hacemos una construcción ...
An empirical application of stochastic volatility models to Latin-American stock returns using GH skew student's t-distribution
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2015-07-17)
This paper represents empirical studies of stochastic volatility (SV) models for daily stocks returns data of a set of Latin American countries (Argentina, Brazil, Chile, Mexico and Peru) for the sample period 1996:01-2013:12. ...
Modelos Chain Ladder estocásticos y aplicaciones al cálculo de reservas en compañías de seguros
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2015-07-20)
This document is intented to deepen the study of univariate and multivariate Chain Ladder
methods for estimating reserves in an insurance company. It presents from a theoretical
and applicative perspective both the univariate ...
Análisis de estabilidad de sistemas lineales singulares con saltos markovianos con probabilidades de transición parcialmente conocidas
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2021-11-16)
In this work sufficient conditions for stochastic stability of Markov jump linear
singular systems (MJLSS) with partially known transition probabilities are presented.
The conditions introduced are based on linear matrix ...
Precios de exportación y choques de incertidumbre: Evidencia de un modelo TVAR bayesiano con volatilidad estocástica y restricciones de signo para Perú
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2022-12-14)
Los precios de exportación son un importante mecanismo de transmisión de los choques de
incertidumbre para economías emergentes como la peruana. Se estudia la relación que existe
entre estos dos factores mediante un ...
Estudio de un modelo dinámico estocástico para las decisiones de compra de bienes durables
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2020-12-01)
El trabajo de tesis muestra en detalle los fundamentos matemáticos del modelo estocástico para las decisiones de compra de un bien durable cuyas características son heterogéneas en el mercado y cambian en el tiempo, planteado ...
Control óptimo estocástico de una cuenta individual de capitalización en el sistema privado de pensiones del Perú
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2022-01-12)
El presente trabajo estudia los efectos de los cargos administrativos en saldo y/o en
flujo que aplica una administradora de fondos de pensiones sobre una cuenta de retiro
individual durante el periodo de acumulación. ...