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Precio internacional de los metales y riesgo de mercado en la Bolsa de Valores de Lima
(Pontificia Universidad Católica del Perú. Fondo Editorial, 2017-10-26)
En este trabajo utilizamos el Valor en Riesgo condicional (CoVaR) y la variación CoVaR (ΔCoVaR) propuestos por Adrian and Brunnermeier (2008, 2011, 2016) para estimar el riesgo bursátil peruano (a través del IGBVL) ...
Evolution over time of the effects of fiscal shocks in the peruvian economy: empirical application using TVP-VAR-SV models
(Pontificia Universidad Católica del Perú. Departamento de Economía, 2023-01)
This study assesses the evolving impact of fiscal policy on Peru’s economic activity in 1993Q4-2018Q2 using unrestricted and restricted TVP-VAR-SV models according to the approach proposed by Chan and Eisenstat (2018a). ...
Time-Varying Impact of Fiscal Shocks over GDP Growth in Peru: An Empirical Application using Hybrid TVP-VAR-SV Models
(Pontificia Universidad Católica del Perú. Departamento de Economía, 2020-04)
This paper estimates hybrid TVP-VAR-SV models suggested by Chan and Eisentat (2018a) in
order to identify and quantify the impact of fiscal shocks on the GDP growth of Peru during 1995-
2018. According to Bayesian criteria, ...
Extreme Value Theory: An Application to the Peruvian Stock Market Returns
(Pontificia Universidad Católica del Perú. Departamento de Economía, 2014)
Utilizando observaciones diarias de los índices y retornos del mercado de valores Peruano desde Enero 3, 1990 hasta Mayo 31, 2013, se modela la distribución de probabilidad de pérdida diaria, se estiman los cuantiles máximos ...
Descomposición histórica de la inflación en Perú. Distinguiendo entre choques de demanda y choques de oferta
(Pontificia Universidad Católica del Perú. Fondo Editorial, 2011)
This paper analyzes and distinguishes the role and importance of the shocks related to the aggregate demand and aggregate supply on the behavior of the Peruvian inflation during the period 1997:1-2009:2. We use the methodology ...
Evolution of Monetary Policy in Peru: An Empirical Application using a Mixture Innovation TVP-VAR-SV Model
(Pontificia Universidad Católica del Perú. Departamento de Economía, 2020-02)
This paper discusses the evolution of monetary policy (MP) in Peru in 1996Q1-2016Q4 using a
mixture innovation time-varying parameter vector autoregressive model with stochastic volatility
(TVP-VAR-SV) as proposed by ...
Nivel de precios y actividad económica: Un ensayo económico en el virreinato del Perú (siglos XVI-XVII)
(Pontificia Universidad Católica del Perú. Fondo Editorial, 2000)
Este ensayo trata sobre variables económicas básicas: precios, acuñación y nivel de actividad económica. Los datos provienen de fuentes publicadas y conocidas; han sido desarrollados en forma de series cronológicas.De esta ...
El sistema terrateniente y los límites de la política monetaria española liberal en la primera mitad del siglo XIX
(Pontificia Universidad Católica del Perú. Fondo Editorial, 2011)
The landlord system and the limits of liberal Spanish monetary policy in the first half of the 19th centuryThis paper aims to deepen the understanding of the transition from traditional to modern monetary systems and its ...
Descomposición Histórica de la Inflación en Perú. Distinguiendo entre choques de demanda y choques de oferta
(Pontificia Universidad Católica del Perú. Departamento de Economía, 2010)
Este documento distingue y explica el rol y la importancia de los choques de demanda y oferta agregada en el comportamiento de la inflación Peruana durante el periodo 1997:1-2009:2. Para esto se utiliza la metodología de ...
The Role of Loan Supply Shocks in Pacific Alliance Countries: A TVP-VAR-SV Approach
(Pontificia Universidad Católica del Peru. Departamento de Economía, 2018-11)
This paper analyzes the e§ect of loan supply shocks on the real economic activity of PaciÖc Alliance
countries. The econometric approach is a Time-Varying Parameter VAR with Stochastic Volatility
(TVP-VAR-SV), which is ...