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Compleción del modelo del overshooting de Dornsbusch
(Pontificia Universidad Católica del Perú. Fondo Editorial, 2005)
The article tries to complete the “overshooting” model of Dornsbusch, explicitly including a dynamic equation for the money market, because he treats this only in an intuitive way, as if there was an infinite speed of ...
Nota editorial. Boletín de Arqueología PUCP; Núm. 6 (2002): Identidad y transformación en el Tawantinsuyu y en los Andes coloniales. Perspectivas arqueológicas y etnohistóricas
(Pontificia Universidad Católica del Perú. Fondo Editorial, 2002)
El artículo no presenta resumen
Gestión del cambio: una propuesta metodológica desde el proceso estratégico
(Pontificia Universidad Católica del Perú. Fondo Editorial, 2016-05-26)
Starting with a literature review, the description of concepts and approaches raised by different authors will be exposed, concepts which in turn will allow the reader to gain some understanding of this complex theme that ...
Modelamiento de la volatilidad de las bolsas de valores de América Latina: Probabilidades variables y reversión promedio en un modelo de cambios de nivel randomizado.
(Pontificia Universidad Católica del Perú. Departamento de Economía, 2015)
Siguiendo el trabajo de Xu y Perron (2014), en este documento se aplica el modelo extendido de cambios de nivel aleatorios (RLS) a los retornos diarios de los mercados bursátiles de Argentina, Brasil, Chile, Mexico y Perú. ...
Notas sobre la determinación y dinámica del tipo de cambio
(Pontificia Universidad Católica del Perú. Departamento de Economía, 1998)
Este es un trabajo sobre los determinantes y dinámica del tipo de cambio en una economía abierta con libre movimiento de capitales. Se revisan y ordenan los principales modelos monetarios y de cartera. Previamente se definen ...
Determinantes de la volatilidad del tipo de cambio real en el Perú durante 1995 a 2018
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2020-05-08)
Este trabajo de investigación pretende analizar los determinantes de la volatilidad
del tipo de cambio real en el Perú para el periodo de enero de 1995 a diciembre de
2018, en ese sentido, se tiene como objetivo determinar ...
Modelling the volatility of commodities prices using a stochastic volatility model with random level shifts
(Pontificia Universidad Católica del Perú. Departamento de Economía, 2016-03)
We use the approach of Qu and Perron (2013) for the modeling and inference of volatility of a set
of commodity prices in the presence of level shifts of unknown timing, magnitude and frequency.
The model has two features: ...
Explaining the determinants of the frequency rate interventions in Peru using count models
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2017-03-04)
La presente investigación analiza los determinantes de la frecuencia de las
intervenciones de tipo de cambio por parte del Banco Central de Reserva del
Perú (BCRP). Esto a partir de información semanal entre enero de ...
An application of a random level shifts model to the volatility of peruvian stock and exchange rate reterns
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2017-04-11)
La literatura econométrica y nanciera ha mostrado que la volatilidad de los retornos bursátiles y cambiarios presenta un comportamiento de larga memoria. Otro hecho
mostrado en la literatura es que este comportamiento ...
Dinero, tipo de cambio y expectativas
(Pontificia Universidad Católica del Perú. Departamento de Economía, 1995)
En este trabajo se presentan dos modelos dinámicos para explicar el comportamiento de la inflación, la devaluación y la tasa de crecimiento del producto. Los modelos son similares en cuanto a los determinantes de la inflación ...