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Un modelo estoclástico de volatilidad con sesgo GH en la distribución T de Student.
(Pontificia Universidad Católica del Perú. Departamento de Economía, 2015)
Este trabajo presenta una aplicación empírica de un modelo de volatilidad estocástica (SV) aplicado a los retornos bursátiles diarios de un grupo de países de América Latina (Argentina, Brasil, Chile, México y Perú) para ...