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    • Integración estocástica y tiempo local 

      Mogollón Aparicio, Juan Arturo (Pontificia Universidad Católica del Perú, 2018-02-20)
      En el presente trabajo presentamos una construcción del movimiento browniano para lo cual probaremos en forma detallada los teoremas de extensión de Kolmogorov y el de Kolmogorov-Censot, luego hacemos una construcción ...
    • Optimización de dividendos bajo una tasa estocástica y con cambio de régimen 

      Anco Blas, Edith Chavely (Pontificia Universidad Católica del Perú, 2018-10-22)
      En el presente trabajo, estudiaremos el problema de optimización de dividendos para una compañía de seguros cuya reserva de efectivo y la tasa de interés de descuento son modelados por procesos de difusión con los coeficientes ...
    • Selección de portafolio bajo el enfoque media-varianza y con cambio de régimen 

      Ramos Torres, Luis Martín (Pontificia Universidad Católica del Perú, 2019-06-27)
      En el presente trabajo estudiaremos el problema de selección de portafolio bajo el enfoque media-varianza y con cambio de régimen. Este cambio de régimen está modelizado por una cadena de Markov homogénea de estados finitos ...
    • Valuación de opciones para retornos de Levy simétricos 

      Grandez Vargas, Rodrigo Franklin (Pontificia Universidad Católica del Perú, 2016-11-14)
      El trabajo consiste en el estudio de un modelo de valuación de opciones europeas de compra, el cual asume que la dinámica del precio del activo financiero subyacente está caracterizada por un proceso de Lévy simétrico. El ...